Здесь я документирую свой путь в алготрейдинге. Моя цель — создать портфель некоррелированных стратегий.
📚 База знаний (Theory)
Математический аппарат
- Линейная алгебра для трейдеров
- Временные ряды (Time Series Analysis)
- Управление рисками (Kelly Criterion)
Инфраструктура
- Подключение к биржам (CCXT, API)
- Базы данных для тиков (DolphinDB, Timescale)
🛠 Мои Проекты
| Проект | Статус | Описание |
|---|---|---|
| Scalp Bot v1 | 🟢 Live | Скальпинг на пробой уровней (Bybit). |
| Arb Scanner | 🟡 Dev | Поиск межбиржевого арбитража. |
| ML Predictor | 🔴 Pause | Прогноз цены через LSTM нейросеть. |
🎒 Ресурсы (Resources)
Полезные ссылки
- Библиотеки:
pandas,numpy,backtrader,vectorbt- Данные: Kaggle Finance, Binance Data Collection
- Форумы: QuantConnect, MQL5
📖 Книги к прочтению
- Э. Чан — “Алгоритмический трейдинг”
- Маркос Лопес де Прадо — “Advances in Financial Machine Learning”
- Грегори Цукерман — “Человек, который разгадал рынок”
Заметка: Не забыть проверить корреляцию стратегий в конце месяца.